PTA期货如何进行跨月套利操作

作者：时间：2024-04-25

PTA期货如何进行跨月套利操作

PTA期货跨月套利操作如下：

1、正向跨月套利操作

PTA期货的正向跨月套利操作，简单来说由用户购买时间较短到期的PTA期货合约，同时卖出较长到期的PTA期货合约，利用后者的价格较高实现套利。

例如，当PTA期货市场出现现货供应紧张或市场需求猛增的情况，导致远期PTA期货合约价格要明显高于近期合约价格时，此时投资者就可以卖出远期合约，同时买入近期合约，等待到期价格差缩小或消失时进行平仓，获取利润。

2、反向跨月套利操作

PTA期货的反向跨月套利操作与正向跨月套利操作恰恰相反，由投资者购买较长到期的PTA期货合约，同时卖出较短到期合约，利用短期合约的价格较低实现套利。

例如，当PTA期货市场出现现货供应过剩或市场需求下降的情况，导致远期合约价格明显低于近期合约时，投资者可以买入远期合约，同时卖出近期合约，等待到期价格差缩小或消失时进行平仓，获取利润。

跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。

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